استعمال الأنموذج الهجين (ARDL-GRU) في تقصي العلاقة الديناميكية بين ايداعات الدينار ومدفوعات الدولار في البنك المركزي العراقي
DOI:
https://doi.org/10.31272/ijes.v24iخاص.1565الكلمات المفتاحية:
البنك المركزي العراقي، ايداعات الدينار، مدفوعات الدولار، السلاسل الزمنية، الانحدار الذاتي ذو الابطاءات الموزعة ARDL، الشبكة العصبية GRU، الإنموذج الهجين ARDL-GRU.الملخص
يهدف البحث إلى تحليل العلاقة بين ايداعات الدينار العراقي ومدفوعات الدولار الأمريكي في البنك المركزي العراقي، باستخدام بيانات شهرية تغطي الفترة من كانون الثاني 2016 ولغاية حزيران 2025. وتم تطبيق إنموذج الانحدار الذاتي ذو الابطاءات الموزعةARDLوالشبكة العصبية المتكررةGRUوإنموذج هجين يجمع بين ARDL وGRU. وأظهرت النتائج أن سلسلة مدفوعات الدولار الأمريكي ثابتة عند المستوى (I(0، في حين تصبح سلسلة ايداعات الدينار ثابتة بعد اخذ الفرق الأول (I(1، وتُظهِر السلسلتان علاقة تكامل مشترك طويلة المدى موجبة ومعنوية إحصائيًا. واتضح أن الإنموذج الخطي ARDL يمتلك قدرة محدودة على التقاط الصدمات المفاجئة، في حين يحقق الإنموذج الهجين ARDL–GRU أداءً تنبؤيًا متفوقًا سواء داخل العينة أو خارجها. وتؤكد النتائج كفاءة البنك المركزي العراقي في إدارة السيولة المحلية والأجنبية والحفاظ على استقرار السوق، كما تقدم توقعات للمدفوعات بالدولار الأمريكي لفترة ثلاثة أشهر مستقبلية. ويوصي البحث باعتماد النماذج الهجينة وإدخال متغيرات اقتصادية إضافية، واستخدام عينات زمنية أكبر لتحسين دقة التنبؤ ودعم قرارات السياسة النقدية
