نظرة في العلاقة بين توزيع عملية ARMA(p,q) وتوزيع بواقيها

Abstract

يعتبر النموذج الخليط للانحدار الذاتي Autoregressive) ( من الدرجة p  والمتوسطات المتحركة ( Moving Average )  من الدرجة q ، والذي يرمز له اختصارا" بالشكل ARMA(p,q) ، احد اكثر نماذج السلاسل الزمنية استخداما" في التطبيقات العملية ، إذ لو خضعت له السلسلة الزمنية ، لكانت صيغته بالشكل ،